Ara el problema de filtratge lineal general de molt actiu, s'utilitzen comunament filtrat homomórficas.
El filtratge òptim no lineals generals es poden atribuir al problema expectativa condicional. Per al cas d'un nombre finit d'observacions, l'expectativa condicional pot, en principi, ser utilitzat per calcular la fórmula Bayesià. Però fins i tot en els casos relativament simples, de manera que el resultat és bastant complicat, tant per a aplicacions pràctiques o de recerca teòrica és molt inconvenient. Filtrat amb persones similars Kalman també l'esperança de donar algun tipus d'algorisme de filtratge recursiu o no lineal equacions diferencials estocàstiques satisfets ell. Però, en general, no existeixen, és necessari per processar discuteix a la X i Y es limitarà apropiadament. No lineal filtratge de treball de recerca molt activa, que implica molts teoria moderna de la resultats processos estocàstics, com ara la teoria general dels processos estocàstics, martingales, equacions diferencials estocàstiques, processos puntuals. Una qüestió molt important és l'estudi de les condicions sota les quals, hi ha una martingala M, de manera que en qualsevol moment, H, i I contenen la mateixa informació; tals nou procés anomenat M-I-coixinet. El filtratge òptim no lineals En l'actualitat, per a una classe dels anomenats "procés normal condicional," s'ha donat es poden implementar estrictament fórmula recursiva. En les aplicacions pràctiques, el problema de filtratge no lineal sovint usant una varietat de mètodes d'aproximació lineals.
|
