Breu introducció
Nom Anglès: matriu de covariància
En estadístiques i teoria de la probabilitat, la matriu de covariància és una matriu, cada element dels quals és els diversos elements de la covariància entre els vectors. És una variable aleatòria escalar a una promoció natural de vector aleatori dimensional alta.
ExempleSi X és un escalar variable aleatòria n vector columna formada, i μk és el valor esperat de la k-èsim element, és a dir, μk
= I [X (k)]; matriu de covariància es defineix llavors com:
Σ = E
Matriu d'element (i, j) és la covariància de xi i xj. El concepte és per un escalar aleatori variable de la generalització de la variància.
Tot i que la matriu de covariància és molt simple, és molt en el camp de l'eina molt poderosa. Podeu exportar una matriu de transformació que permet que les dades completament correlacionades (descorrelació). Des d'una perspectiva diferent, que és capaç d'identificar un conjunt òptim de la base en una forma compacta per expressar les dades. (Si us plau referiu-vos a la plena prova de quocient de Rayleigh). Aquest mètode es coneix en les estadístiques de PCA (anàlisi de components principals), en el processament d'imatge anomenada Karhunen-Loève transformació (KL-transformació).
|